Using kernel function and a-stable distribution for determining value at risk (VaR)for the companies included in WIG20 Index at Warsaw Stock Exchange
Rozdział
- publikacja recenzowana
Tytuł
Using kernel function and a-stable distribution for determining value at risk (VaR)for the companies included in WIG20 Index at Warsaw Stock Exchange
Odpowiedzialność
Rafał Czyżycki
Twórcy
Czyżycki Rafał
( Autor
)
Afiliacja, Pracownik naukowy :
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług,
Katedra Metod Ilościowych
Gł. język publikacji
Angielski (English)
Data publikacji
2014
Objętość
10 (stron).
Szacowana objętość
0,63 (arkuszy wydawniczych)
Uwaga ogólna
Materials of the International Scientific Conference on MMK 2014, International Masaryk Conference for Ph.D. Students and Young Researchers, December 15-19, 2014.