Empirical analysis of long memory and asymmetry effects for the effectiveness of forecasting volatility of returns on the commodity market based on the example of gold and silver
Artykuł
- publikacja recenzowana
Tytuł
Empirical analysis of long memory and asymmetry effects for the effectiveness of forecasting volatility of returns on the commodity market based on the example of gold and silver
Publikacja w wersji elektronicznej dostępna w Open Access na licencji CC BY-NC 4.0
Finansowanie
The project is financed within the framework of the program of the Minister of Science and Higher Education in Poland under the name “Regional Excellence Initiative” in the years 2019-2022 001/RID/2018/19
Cechy publikacji
Oryginalny artykuł naukowy
OpenAccess
Dane OpenAccess
CC_BY_NC - Licencja,
FINAL_PUBLISHED - Wersja tekstu,
OPEN_JOURNAL - Sposób publikacji,
AT_PUBLICATION - Moment udostępnienia,
2020 - Data udostępnienia